而沪银期货近期(qī )则是承压清(qīng )明节前高(gāo )位进行(háng )反(fǎn )弹,期(qī )权市场的隐含波动率则在节(jiē )后高开后震(zhèn )荡回(huí )落,隐含波(bō )动率与期货(huò )价格的相关性更接近负偏状态,但(dàn )波动率没有超过前期高点,情绪相对沪金来说(shuō )比较弱势。相(xiàng )对应(yīng )地,沪银看跌(diē )期(qī )权的(de )溢价相对(duì )看涨期权更高,体现出更多的看跌交易需求。
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